読書メモ
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『Efficient Derivative-Free Kalman Filters for Online Learning』
Rudolph van der Merwe and Eric A. Wan
in Proc. of ESANN, Bruges, Apr. 2001.
EKFでニューラルネットの重みを学習できる。
この論文ではニューラルネットの学習とパラメータ学習にUKF,DDFを使用する。
またsquare-rootの手法を利用することにより、計算時間をO(L^3)からO（L^2)の減らす。
またこれは、計算を安定化させる。
EKFを使うと、オンラインでパラメータ学習ができる。
square-rootの手法を利用すると、ヤコビ行列の導出なしでかつ、計算時間もEKFとほとんど一緒。
